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Implizite Volatilität


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Implizite Volatilität : Sind der Preis einer Finanz-Option sowie preisbeeinflussenden Faktoren Laufzeit Kurs des Underlyings Zinsen und Basispreis bekannt so läßt mittels eines Optionspreismodells die noch fehlende Größe Volatilität bestimmen. Die auf diese Art bestimmte wird implizite Volatilität genannt. Die Formel des Black-Scholes-Modells sowie der anderen gängigen Optionspreismodelle läßt nicht nach der Volatilität umstellen. Daher müssen Bestimmung der impliziten Volatilität numerische Näherungsverfahren verwendet Bei europäischen Standardoptionen wie sie im Black-Scholes-Modell unterstellt werden bietet sich dazu das an. Es ist sehr effizient und konvergiert der Regel innerhalb von drei oder vier zu der gesuchten impliziten Volatilität. An der gab es bisher als einziger Terminbörse der auch Futures auf implizite DAX-Volatilitäten den Volax-Future .




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