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Risikomanagement bei Bank-Geschäften

08.06.1998 - (idw) Universität Ulm

Risiken mit Methode
Ulmer Wirtschaftsmathematiker als Risikomanager der Dresdner Bank

Banken spekulieren nicht, Banken machen aber in beträchtlichem Umfang Geschäfte, bei denen auf Kursanstiege oder -rückgänge spekuliert wird, sogenannte Derivate-Geschäfte. Hierzulande populärstes Beispiel eines solchen ist die Option: der Anleger erwirbt von der Bank das Recht, eine Aktie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem festgelegten Kurs zu erwerben - in der Hoffnung, der Kurs dieser Aktie werde bis zum Stichtag möglichst weit über dem vereinbarten Kaufpreis liegen. Die Bank hofft das Gegenteil.

Weil nun aber Hoffnung für ein Finanzunternehmen schwerlich eine geeignete Operationsbasis darstellt, weil außerdem das Geschäft mit dem Geld weltweit in immer engerer Verflechtung stattfindet, die Risiken der einzelnen Märkte sich nicht wechselseitig aufheben, sondern addieren, und weil sich schließlich das taktische Instrumentarium immer feiner differenziert, sehen sich vor allem die Großbanken gezwungen, Messung und Management der Risiken aus dem Derivate-Geschäft an Spezialabteilungen zu übertragen. Eine solche Spezialeinheit soll im Lauf der kommenden Monate bei der Dresdner Bank an deren Standorten Frankfurt und London aufgebaut werden. "Risk Methodology & Trading" wird sie heißen, und ihr Architekt ist Dr. Jens Nonnenmacher, Hochschuldozent in der Abteilung Unternehmensplanung der Universität Ulm.

Für die Dauer eines Jahres seiner Institutspflichten entbunden, soll Nonnenmacher die mathematischen Verfahren festlegen, nach denen künftig konzernweit die Risiken von Optionen, Warentermingeschäften und vergleichbaren Transaktionen bewertet werden, und sich um den Aufbau entsprechender Strukturen im Unternehmen kümmern. Daß gerade ihm diese Aufgabe übertragen wurde, reflektiert nicht nur die enge Zusammenarbeit der Ulmer Wirtschaftsmathematiker mit der Praxis, sondern ist auch als Anerkennung ihres Engagements im Bereich des Financial Engineering, der wissenschaftlich fundierten Analyse und Konzeption von Finanzdienstleistungen, zu bewerten.
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